<tt id="4ouqn"><thead id="4ouqn"></thead></tt>

<tt id="4ouqn"><button id="4ouqn"></button></tt>

<td id="4ouqn"></td>

<th id="4ouqn"><rp id="4ouqn"><tr id="4ouqn"></tr></rp></th>

<legend id="4ouqn"><td id="4ouqn"></td></legend>

<th id="4ouqn"></th>

<output id="4ouqn"></output>

麥克米倫談期權(quán) 　　內(nèi)容簡介：如果把美國金融市場看作一個布滿經(jīng)絡(luò)和穴位的人體，把麥克米倫的經(jīng)驗和學(xué)識看作中醫(yī)的實踐經(jīng)驗，把麥?zhǔn)纤�討論的各種方法看作是聯(lián)絡(luò)和控制這些經(jīng)絡(luò)運轉(zhuǎn)的穴位，估計大家對這本書的理解可能會更貼切些。麥克米倫在國際期貨界大名鼎鼎，被公認(rèn)為是全球最出色的期權(quán)交易員和分析家，衍生品交易奇才。本書是他的第二本書，初版7年后又增刪了一部分，添加了交易所交易基金、電子交易、單只股票期貨和波動率期貨等內(nèi)容。麥?zhǔn)蠌囊粋�實踐者的角度，身體力行地從內(nèi)部揭示了各個市場之間在運作中如何相互關(guān)聯(lián)的機制。他反復(fù)強調(diào)的思想，就是利用不同金融市場中可以利用的各種手段，保住投資的既有盈利，同時也不放棄進一步獲利的機會。[購買] 作者：(美)麥克米倫　　　　　　　　　出版社：機械工業(yè)出版社　　　　　　　　出版時間：2008年01月 　　芝加哥期權(quán)交易所的起步 　　對所有的參與者來說，場外交易的安排都是相當(dāng)麻煩的，因此，人們決定將標(biāo)準(zhǔn)化的想法付諸實踐，其辦法是將定約價和到期日固定起來，并且通過一個集中的清算公司來清算所有的交易。這些解決辦法都來自于芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade，CBOT），因為標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約在那里已經(jīng)被證明是可行的。芝加哥期權(quán)交易所（Chicago Board Options Exchange，CBOE）的第一任主席是喬·沙利文（Joe Sullivan），他原來是CBOT研究部的領(lǐng)頭人。 　　不過，因為場外的期權(quán)交易是“歷來如此”的做法，將事情標(biāo)準(zhǔn)化的做法遭到了嚴(yán)重的質(zhì)疑。這種懷疑的程度在下面這個有趣的故事里表現(xiàn)得最清楚：CBOE以每個席位10 000美元這樣的擺擺樣子的成本，向主要的場外交易的經(jīng)紀(jì)商提供CBOE的席位，以求他們來幫助CBOE的起步。這個席位今天的價格是450 000美元。他們中間當(dāng)時很少有人愿意利用這個機會，用后來證明是微不足道的價格來買進這樣的席位；他們中間的許多人相信，這個新的交易所只不過是個笑話而已。此外，因為這些新的期權(quán)是在交易所交易的，它們必須得到證券和交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）的批準(zhǔn)，由證券和交易委員會來頒布規(guī)則。 　　…… 　目錄 　　第1章 期權(quán)的歷史、定義和術(shù)語 　　標(biāo)的工具 　　期權(quán)術(shù)語 　　期權(quán)的成本 　　掛牌期權(quán)的歷史 　　期權(quán)交易的程序 　　電子交易 　　履約和指派 　　期貨和期貨期權(quán) 　　影響期權(quán)價格的因素 　　0DELTA 　　技術(shù)分析 　　第2章 期權(quán)策略概述 　　盈利圖 　　直接買進期權(quán) 　　用買進期權(quán)來保護股票 　　買進一手看跌期權(quán)和一手看漲期權(quán) 　　賣出期權(quán) 　　套利 　　比率策略 　　小結(jié) 　　第3章 多種用途的期權(quán) 　　期權(quán)作為標(biāo)的物的直接替代 　　期權(quán)作為標(biāo)的物的代理 　　股指期貨對股票市場的影響 　　指數(shù)期貨和指數(shù)期權(quán)到期日對股票市場的影響 　　期權(quán)作為保險 　　領(lǐng)圈套利 　　使用場外期權(quán)套保 　　使用波動率期貨作為投資組合的保險 　　小結(jié) 　　第4章 期權(quán)的預(yù)測力 　　將股票期權(quán)交易量用做指標(biāo) 　　將期權(quán)價格用做指標(biāo) 　　隱含波動率可以用來預(yù)測走向的變動 　　看跌一看漲比率 　　期貨期權(quán)交易量 　　論移動平均值 　　小結(jié) 　　第5章 交易體系和策略 　　把期貨的合理價格結(jié)合到你的交易里 　　日間交易的工具 　　TICKI日間交易體系 　　一個短線交易體系 　　市場間套利 　　其他季節(jié)性趨向 　　小結(jié) 　　第6章 交易波動率以及其他的理論方法 　　波動率 　　Delta中性交易 　　預(yù)測波動率 　　歷史波動率同隱含波動率的比較 　　交易隱含波動率 　　“希臘文” 　　交易波動率斜率 　　激進的日歷套利 　　在波動率交易中使用概率和統(tǒng)計法 　　預(yù)期回報 　　小結(jié) 　　第7章 其他重要的考慮 　　后臺活動 　　交易的方法和哲學(xué) 　　期權(quán)交易的哲學(xué) 　　小結(jié) 　　附錄A 掛牌的指數(shù)和部門期權(quán) 　　附錄B 期貨期權(quán)的條款和到期日 　　附錄C 期權(quán)模型 網(wǎng)友評論 　愛贏 發(fā)表于2009-05-07 23:54 　　的確很經(jīng)典，像是在讀關(guān)于期權(quán)的《物種起源》，明白了很多金融市場上的現(xiàn)象背后的因果。對我以后的投資策略和方法會有很大影響。 　xiaopingz 發(fā)表于2009-07-08 23:18:29 　　全面介紹期權(quán)的好書，談到各種期權(quán)的投資。通讀了2遍，中間一些非常有用的章節(jié)讀了N遍，如果早點深入的讀，可以少走很多彎路......   　 勞倫斯·G·麥克米倫 　　勞倫斯·G·麥克米倫(Lawrence G. McMillan) 是麥克米倫分析公司（McMillan Analysis Corporation）的總裁。 　　作為期權(quán)領(lǐng)域的權(quán)威，麥克米倫是期權(quán)領(lǐng)域領(lǐng)先咨詢時事通訊《期權(quán)戰(zhàn)略家》（the Option Strategist）的發(fā)行人，以及創(chuàng)意傳真服務(wù)“每日成交量提醒”（Daily Volume Alerts）的創(chuàng)立者，它向投資者提供最新的權(quán)益期權(quán)成交量異常增加的信息。 　　 他同時也是兩本暢銷書的作者：《期權(quán)——策略投資》（Options as a Strategic Investment）和《麥克米倫論期權(quán)》（McMillan on Options）。 　　 麥克米倫先生在美國、加拿大、歐洲的上百場研討會和談?wù)摃�上就期�?quán)策略闡述觀點。除了旅行、講演、寫作之外，他在期權(quán)市場積極地實踐。曾經(jīng)是Thomson McKinnon Securities公司的Equity Arbitrage Department資深副總裁，麥克米倫先生同時也是“交易者名人堂” (Trader's Hall of Fame)獎獲得者。 　 · 《投資新革命》 · 《金融定成敗》 · 《金錢統(tǒng)治》

<sub id="w6m5l"></sub>

<xmp id="w6m5l">

<td id="w6m5l"></td>

<xmp id="w6m5l">