上交所:監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)預(yù)警信息后隨即問詢光大證券
2013-08-25   作者:  來源:新華網(wǎng)
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    8月25日,上交所就光大證券烏龍事件召開網(wǎng)上新聞發(fā)布會。上交所新聞發(fā)言人對當(dāng)日光大證券自營交易異常事件進行了詳盡說明,其表示,8月16日11時05分后,市場實時監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)累計漲幅預(yù)警信息,至11時07分,監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)此類預(yù)警信息數(shù)十條。實時監(jiān)控人員在分析處理時發(fā)現(xiàn),涉及的股票最大買方是光大證券的一個自營賬戶,隨即問詢光大證券,要求其報告說明。以下為發(fā)布會實錄:
    人民日報:請介紹一下光大證券自營交易異常事件的大致情況。
    上交所新聞發(fā)言人:8月16日11時05分左右,上證綜指突然上漲,中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權(quán)重股均觸及漲停。上海證券交易所立即進行了應(yīng)急處置和核查。
    11時05分至14時19分光大證券發(fā)布公告,股指大幅波動大體上分四個階段。第一階段是11時05分至11時07分,上證綜指短時間內(nèi)上漲5.96%(相比前收盤,下同)。第二階段是11時07分至11時15分,股指從2198點回落至2103點,漲幅收窄至1.01%。第三階段從11時15分至11時30分,股指從2103點上漲至2148點,漲幅3.19%。第四階段從13時至14時19分光大證券發(fā)布公告,股指從2148點回落至2082點,漲幅收窄至0.01%。
    在上述過程中,市場接連出現(xiàn)大量傳聞,主要包括三類內(nèi)容:一是允許銀行混業(yè)經(jīng)營、推出優(yōu)先股、實施T+0交易、中投外匯資金建倉等利好傳聞,二是稱交易所交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)出現(xiàn)問題,三是出現(xiàn)“烏龍指”等,情況比較復(fù)雜。
    當(dāng)日11時05分后,本所市場實時監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)累計漲幅預(yù)警信息,至11時07分,監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)此類預(yù)警信息數(shù)十條。實時監(jiān)控人員在分析處理時發(fā)現(xiàn),涉及的股票最大買方是光大證券的一個自營賬戶,隨即問詢光大證券,要求其報告說明。
    事后核實發(fā)現(xiàn):11時05分至07分,光大證券該自營賬戶共申報市價買入訂單數(shù)千筆,單筆申報數(shù)量從100股至99.69萬股不等,成交超過70億元。不論是申報價格還是申報數(shù)量,光大證券的每筆買入申報均符合本所《交易規(guī)則》的規(guī)定。光大證券短時間申報的巨量買入訂單,均使用了“最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報”的市價訂單類型。在本所監(jiān)察部門向光大證券詢問情況之后,本所會員管理、上市公司監(jiān)管部門也分別根據(jù)監(jiān)管職責(zé),要求其盡快查明情況并履行信息披露義務(wù)、并在此后反復(fù)進行督促。
     針對市場傳言,本所在對交易系統(tǒng)、行情信息系統(tǒng)進行了自查,確認(rèn)不存在故障后,于11時44分通過官方微博發(fā)布了“截至目前為止,上交所系統(tǒng)運行正!钡男畔ⅰM瑫r,本所啟動了與中金所的異常交易跨市場聯(lián)合監(jiān)管流程,與中登上海分公司討論了交收事宜。
    午間,作為上市公司的光大證券表示可能是公司自營交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題,并申請停牌,本所依據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定,實施當(dāng)日下午停牌操作,并持續(xù)多次要求光大證券作為法定信息披露義務(wù)主體,盡快依法履行發(fā)布進一步提示性公告、說明事件原因的義務(wù)。下午14時19分,光大證券公告了交易事故及原因。
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