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| 上交所:黃金期貨風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)計(jì)十分嚴(yán)格 |
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| 2007-09-14 記者:黃庭鈞 陶俊潔 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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據(jù)新華社上海9月13日電
上海期貨交易所有關(guān)負(fù)責(zé)人13日對(duì)記者表示，在黃金期貨的合約設(shè)計(jì)和規(guī)則制訂過(guò)程中，上期所始終把風(fēng)險(xiǎn)管理放在第一位，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的設(shè)計(jì)十分嚴(yán)格。
這位負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)介紹說(shuō)，近年來(lái)，上期所在銅、鋁等有色金屬期貨交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面積累了不少成功經(jīng)驗(yàn)�！敖梃b這些成功經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)黃金市場(chǎng)的特性，我們?cè)邳S金期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的設(shè)計(jì)中進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定�！�
這些風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要有：
一是保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價(jià)值的7%。
二是漲跌停板制度。黃金期貨每日價(jià)格最大波動(dòng)限制不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±5%。這是根據(jù)國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)率，設(shè)定的相對(duì)較寬的漲跌幅度。既能覆蓋和控制風(fēng)險(xiǎn)，又能保證市場(chǎng)良好的流動(dòng)性。
三是限倉(cāng)制度。據(jù)介紹，上期所的黃金期貨合約在不同時(shí)期規(guī)定了較嚴(yán)格的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定。在合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日，某一期貨合約持倉(cāng)量不得超過(guò)12萬(wàn)手，對(duì)投資者的限倉(cāng)比例為5%，非經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)比例為10%，經(jīng)紀(jì)會(huì)員為15%。交割月份，對(duì)投資者的限倉(cāng)限額設(shè)定為200手，對(duì)非經(jīng)紀(jì)會(huì)員設(shè)為500手，經(jīng)紀(jì)會(huì)員為2000手。
在風(fēng)險(xiǎn)管理制度化方面，上期所設(shè)有交易運(yùn)作委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制小組，落實(shí)行情動(dòng)態(tài)跟蹤責(zé)任制和每周市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析例會(huì)制，建立和健全突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度建設(shè)，及時(shí)跟蹤和化解風(fēng)險(xiǎn)。 |
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