昨日,股指期貨主力合約小幅下跌0.05%,移倉已經(jīng)逐步展開,持倉持續(xù)萎縮,減少5412手。多空資金爭奪激烈,主力合約中的主力空方積極性較高,“空強多弱”的格局或?qū)⒀永m(xù)。業(yè)內(nèi)人士表示,在市場缺乏明確指引的大背景下,期指將在周五交割前延續(xù)震蕩格局。

　　期現(xiàn)溢價僅剩0.06%

　　14日,期指震蕩盤整,早盤期指四合約均高開,尾盤略微收低,交投相對清淡。其中主力IF1009早盤報2969.8點,開盤后出現(xiàn)拉升,最高上探至2995點,再次凸顯3000點的壓力,反彈臨近3000點后即弱勢運行,最低下探至2956點,收于2966.8點,基本收平,報跌1.6點或0.05%,成交有所增加,持倉持續(xù)萎縮,持倉減少5412手至16737手。下月合約IF1010開盤價2987,收于2979.6點,微漲0.8點,漲幅為0.03%。季月合約IF1012收盤下跌0.05%,下季合約IF1103收盤跌0.01%。
　　由于本周五將迎來股指期貨上市后的第五個交割日,昨日IF1010合約成交量近3萬手,移倉現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。四合約總持倉量均出現(xiàn)下滑,減少2952手,IF1009合約交割日臨近,同時在市場未選擇方向之前,觀望情緒較為濃厚。
　　東證期貨分析師楊衛(wèi)東向記者表示,“由于主力移倉已經(jīng)逐步展開,資金移倉明顯,受到資金推動效應(yīng)影響,IF1010合約走勢會相對強些;而IF1009合約由于資金逐步撤出,對于投資者的吸引力大大降低,資金關(guān)注度的弱化也會拖累其走勢,兩者相比IF1010走勢會強于IF1009走勢。預計IF1010合約與IF1009合約之間的價差還有拉大的趨勢�！�
　　民生期貨分析師周麗麗向記者表示,由于期指交割臨近,近日滬深300指數(shù)走勢持續(xù)強于期指。滬深300指數(shù)昨日收漲2.69點或0.09%,早盤跳空高開報2971.55點,收于2965.01點。期現(xiàn)溢價僅剩0.06%,顯示出期市資金的樂觀情緒進一步消退。

　　后市維持震蕩

　　從期指持倉來看,主力合約繼續(xù)移倉至1010,多空雙方減倉均超千手,空頭減倉較多頭多518手,顯示目前主空持倉略占上風。其中,前20名多頭減倉3056手至1.26萬手,前20名空頭減倉3907手至1.33萬手,空方和多方爭奪激烈。國泰君安、中證期貨、長城偉業(yè)等空單減持幅度較大。
　　業(yè)內(nèi)人士表示,主力空頭大量減倉,暗示其已經(jīng)先期在10月合約上布局,10月合約雖未公布持倉,但不出意外應(yīng)是“空強多弱”的格局,預示未來空方依然強勢。短期看,在市場缺乏明確指引的大背景下,期指將在周五交割前延續(xù)震蕩格局。
　　“上證指數(shù)昨日尾盤雖一度突破半年線,最高上漲至2703,但隨后快速回落,最終收于半年線下方。短線看,過節(jié)之前上證指數(shù)圍繞半年線反復盤整的可能性偏大;期指操作方面,維持日內(nèi)短線交易的思路�！北短仄谪浄治鰩熜芰玟勘硎�。
　　國泰君安期貨分析師王永峰告訴記者:“加息預期的落空、經(jīng)濟數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn),令股市有好轉(zhuǎn)跡象,但地產(chǎn)調(diào)控預期及銀行板塊的低迷始終限制了A股的反彈空間,所以近期期指可能還是維持區(qū)間震蕩格局�！�

　　3萬手

　　由于本周五將迎來股指期貨上市后的第五個交割日,昨日IF1010合約成交量近3萬手,移倉現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。四合約總持倉量均出現(xiàn)下滑,減少2952手,IF1009合約交割日臨近,同時在市場未選擇方向之前,觀望情緒較為濃厚。