大商所品種部的負責人在詳解焦炭期貨風控新舉措時介紹,為有效防范風范,交易所設置了一套較為嚴密的風險防范體系。如連續(xù)漲跌停板時提高保證金水平和停板幅度,實行嚴格的交易保證金制度和限倉制度等。
針對停板幅度提高措施,該負責人解釋,在出現(xiàn)連續(xù)單邊市的情況下,大商所修改了現(xiàn)行做法,出現(xiàn)第一個停板當天的交易保證金維持在5%,其后第一個交易日的停板幅度調(diào)整至6%,保證金按照合約價值的8%收取,若出現(xiàn)第二個停板,則其后第二個交易日的停板幅度調(diào)整至8%,保證金按照合約價值的10%收取。現(xiàn)行品種的漲跌停板幅度均為4%,保證金標準分別為5%、6%和7%。與現(xiàn)行規(guī)則相比,焦炭期貨的停板適當放寬,三個停板幅度分別為4%、6%、8%,一共為18%,與其它品種三板總幅度12%相比,相當于增加了一個多停板,基本可以釋放市場風險。
該負責人認為,針對焦炭品種特點和期貨市場運行規(guī)律,交易所設置了一套較嚴密的風險防范體系,能夠有效防范風險,確保焦炭期貨的平穩(wěn)運行。