分級(jí)基金首次出現(xiàn)上市后連續(xù)漲跌停的情況。上周五上市的信誠(chéng)滬深300分級(jí)基金低風(fēng)險(xiǎn)份額(A類(lèi)份額)連續(xù)兩日跌停,而杠桿份額(B類(lèi)份額)接近連續(xù)兩日漲停。交易席位榜上,機(jī)構(gòu)昨日大舉賣(mài)出兩類(lèi)份額,有券商營(yíng)業(yè)部追漲停短炒獲利。
對(duì)于信誠(chéng)滬深300兩類(lèi)份額的惹眼表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士表示,這與目前市場(chǎng)現(xiàn)有分級(jí)基金兩類(lèi)份額的折溢價(jià)情況有關(guān),而機(jī)構(gòu)的大舉甩賣(mài)不排除是幫忙資金在撤離。
兩類(lèi)份額連續(xù)漲跌停
2月17日,信誠(chéng)滬深300分級(jí)基金上市交易,信誠(chéng)300A以“一”字跌停報(bào)收,收盤(pán)價(jià)為0.903元,信誠(chéng)300B則是“一”字漲停報(bào)收,收盤(pán)價(jià)為1.101元。接下來(lái)的第二個(gè)交易日即2月20日,信誠(chéng)300A再度跌停,報(bào)收0.813元,成交額明顯放大,達(dá)654萬(wàn)元;信誠(chéng)300B開(kāi)盤(pán)漲停,收盤(pán)接近漲停,報(bào)收1.208元,上漲9.72%,成交額也有顯著放大,成交1510萬(wàn)元。
對(duì)于信誠(chéng)滬深300上市后的漲跌停表現(xiàn),該基金基金經(jīng)理吳雅南表示,當(dāng)前指數(shù)分級(jí)基金的折溢價(jià)情況普遍為A類(lèi)份額折價(jià)18%左右,B類(lèi)份額溢價(jià)約20%~30%,信誠(chéng)滬深300兩類(lèi)份額的表現(xiàn)大致反映了目前這種折溢價(jià)情況。數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日,信誠(chéng)300A的單位凈值為1.003元,信誠(chéng)300B的單位凈值為1.001元,以昨日的收盤(pán)價(jià)測(cè)算,信誠(chéng)300A的折價(jià)率約為19%,信誠(chéng)300B的溢價(jià)率約為21%。
深圳一位基金研究員表示,雖然分級(jí)基金新上市都會(huì)向現(xiàn)有分級(jí)基金的折溢價(jià)率靠攏,但此前從未出現(xiàn)過(guò)這種兩類(lèi)份額連續(xù)漲跌停的情況。
值得注意的是,長(zhǎng)城久兆中小板300分級(jí)基金將于今日上市交易,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,該基金兩類(lèi)份額也會(huì)向現(xiàn)有分級(jí)指基的折溢價(jià)率靠攏,但由于跟蹤指數(shù)與杠桿倍數(shù)的不同,漲跌幅度未必如此劇烈。
昨日68%拋盤(pán)為機(jī)構(gòu)
在信誠(chéng)滬深300上市兩個(gè)交易日的表現(xiàn)中,尤其是昨日明顯放量的情況下,誰(shuí)在買(mǎi)賣(mài)?公開(kāi)信息顯示,機(jī)構(gòu)在大舉甩賣(mài)信誠(chéng)300A、B,而接盤(pán)的前五大席位均為券商營(yíng)業(yè)部席位。
深交所公開(kāi)信息顯示,2月20日,信誠(chéng)300B的賣(mài)出席位中,前三大席位均為機(jī)構(gòu),賣(mài)出金額分別為484萬(wàn)元、363萬(wàn)元、135萬(wàn)元,前五大買(mǎi)入席位均為券商營(yíng)業(yè)部,第一大買(mǎi)入席位為申銀萬(wàn)國(guó)證券青島太平路營(yíng)業(yè)部,買(mǎi)入金額高達(dá)1165萬(wàn)元。信誠(chéng)300A的前兩大賣(mài)出席位均為機(jī)構(gòu),賣(mài)出金額分別為244萬(wàn)元、241萬(wàn)元,買(mǎi)入席位前五均為券商營(yíng)業(yè)部,買(mǎi)入金額均在100萬(wàn)元以?xún)?nèi)?梢钥闯,機(jī)構(gòu)昨日賣(mài)出信誠(chéng)300A、B份額高達(dá)1467萬(wàn)元,占當(dāng)日成交額的68%。
而在信誠(chéng)300B接近兩日的連續(xù)漲停中,有券商營(yíng)業(yè)部資金通過(guò)追漲停短炒獲利。2月17日的交易公開(kāi)信息顯示,中投證券貴陽(yáng)護(hù)國(guó)路營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入了110萬(wàn)元信誠(chéng)300B,2月20日,該營(yíng)業(yè)部賣(mài)出121萬(wàn)元,正好是前一天的金額上漲10%。同時(shí)國(guó)信證券廈門(mén)湖濱北路營(yíng)業(yè)部也在2月17日買(mǎi)入了信誠(chéng)300B,并在2月20日賣(mài)出獲利。
上述深圳基金研究員認(rèn)為,信誠(chéng)滬深300分級(jí)基金成立時(shí)間較短,剛上市機(jī)構(gòu)就大舉甩賣(mài),或是幫忙資金在通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)撤離。資料顯示,信誠(chéng)300A、B的前十大持有人均為券商、私募等機(jī)構(gòu),且最低持有金額也在300萬(wàn)元。