嘉實滬深300ETF基金經(jīng)理楊宇日前表示,滬深300ETF在設計上的兩大因素導致了上市首日跟蹤指數(shù)零誤差。 Wind數(shù)據(jù)顯示,滬深300ETF上市首日(5月28日),滬深300指數(shù)漲幅為1.62%,嘉實滬深300ETF交易價格上漲1.55%,折溢率為-0.10%,而當日晚間嘉實官網(wǎng)披露的嘉實滬深300ETF凈值增長率同樣為1.62%,實現(xiàn)跟蹤誤差為0的精確跟蹤。 楊宇表示,嘉實滬深300ETF上市首日實現(xiàn)零跟蹤誤差,一方面與滬深300ETF取消了一般的滬深300指數(shù)基金5%的現(xiàn)金配置,而提高了跟蹤精確度有關;另一方面得益于其采取的完全實物申贖模式。另外,作為期現(xiàn)套利成本的一部分,跟蹤誤差的降低有利于降低套利風險,在同等條件下使無套利區(qū)間收窄,提升套利操作的準確性和獲利能力。
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