中國銀監(jiān)會日前發(fā)布《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2007年報》指出，我國銀行流動性管理難度加大，尤其是中小銀行面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另外，由于人民幣單邊升值壓力加大，銀行的匯率風(fēng)險也進一步增加。

中小銀行流動性不足風(fēng)險增大

　　根據(jù)《年報》，2007年我國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額首次突破50萬億元，加權(quán)平均資本充足率首破8%。但是，銀行體系流動性的不確定性因素卻在增加，尤其是中小銀行更是如此。截至2007年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)貸存比69.3%，低于75%的監(jiān)管要求5.7個百分點；主要商業(yè)銀行流動性比例年末為36.3%，比年初下降2.16個百分點；人民幣超額備付率為3.0%，比年初下降1.39個百分點。
　　東方證券銀行業(yè)分析師顧軍蕾表示，在流動性收緊的宏觀環(huán)境下，中小銀行面臨流動性壓力是非常正常的政策效應(yīng)。建設(shè)銀行研究部總經(jīng)理郭世坤表示，雖然部分中小銀行面臨流動性不足風(fēng)險在增大，但總體來看，現(xiàn)階段我國資金面依舊寬松，銀行體系流動性仍然過剩。
　　銀監(jiān)會新聞發(fā)言人廖岷表示，雖然受緊縮貨幣政策調(diào)整影響，銀行業(yè)金融機構(gòu)流動性水平有所收緊并呈現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性差別，但整理流動性水平保持穩(wěn)定，對銀行業(yè)金融機構(gòu)的總體經(jīng)營無明顯影響。截至2007年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)存貸差12.3萬億元，比上年增加1.36萬億元；總資產(chǎn)中貸款占53%，投資占23%，其中債券投資占97%。在債券投資中，記賬式國債、央行票據(jù)、政策性金融債合計占銀行業(yè)金融機構(gòu)投資的90%以上。
　　他指出，銀監(jiān)會已要求銀行業(yè)金融機構(gòu)抓緊建立管理流動性風(fēng)險的有效機制，做好科學(xué)的流動性風(fēng)險的壓力測試，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，增強銀行資金來源的穩(wěn)定性。

不良貸款反彈壓力增大

　　《年報》在展望部分指出，2008年將是銀行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的一年。除流動性風(fēng)險外，宏觀貨幣環(huán)境緊縮導(dǎo)致銀行業(yè)信用風(fēng)險上升，不良貸款反彈壓力增大。
　　在從緊的貨幣政策下，銀行在高速增長過程中所積累的信貸風(fēng)險顯現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大使“兩高一資”行業(yè)信貸風(fēng)險開始顯現(xiàn)；全球宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險加大、出口退稅政策的調(diào)整和匯率加速升值擠壓部分外向型企業(yè)利潤，增加此類企業(yè)的信用風(fēng)險；資本市場與房地產(chǎn)市場的波動加大企業(yè)財務(wù)風(fēng)險并導(dǎo)致其信用風(fēng)險增大。
　　廖岷表示，銀監(jiān)會將根據(jù)宏觀經(jīng)濟金融運行態(tài)勢，從防范風(fēng)險、科學(xué)管理的角度督促商業(yè)銀行落實國家宏觀調(diào)控政策，通過制定并實施宏觀監(jiān)管政策，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的金融支持。
　　根據(jù)《年報》，由于人民幣單邊升值壓力加大，銀行的匯率風(fēng)險也進一步增加。由于人民幣匯率衍生產(chǎn)品市場不完善，匯率風(fēng)險無法有效對沖，人民幣加速升值將擴大銀行業(yè)金融機構(gòu)的匯兌損失，對外匯敞口大的銀行影響尤其顯著。隨著利率市場化改革的推進，存貸款利率及市場利率的變化頻率和幅度加大，利率風(fēng)險上升。隨著金融全球化的深入發(fā)展，國際金融市場變動對我國銀行業(yè)的影響日益擴大，進一步考驗我國銀行業(yè)抗國際市場風(fēng)險的能力。